سلام

در این تاپیک قصد دارم سیستم Multiple Moving Avrage Compression Patterns یا همان سیستم پترن های فشردگی موینگ را که جناب صمدیان ( me_sa245 ) در فروم ایران ایگلد مطرح کردن را بصورت عملی مورد بررسی قرار بدهم.

سعی خواهم کرد ابتدا کلیات سیستم را بصورت طبقه بندی شده قرار بدهم و در ادامه نیز به بررسی الگو های تشکیل شده در بازار زنده خواهم پرداخت.

ابتدا به تئوری که پشت این سیستم هست می پردازم.


ابزاری که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد تعدادی اندیکاتور موینگ اوریج هست. به شخصه از ابتدای آشناییم با بازار های مالی احساس خوبی نسبت به این اندیکاتور بخصوص داشتم.
در طی سال ها شاهد بودم که استفاده های گوناگونی از این ابزار توسط تریدر های مختلف صورت می گیرد.

از پیش بینی روند قیمتی بصورت محاسباتی که جناب آقای خامسی مطرح کردند تا استفاده از کراس آنها توسط اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز و .....

اما بطور کلی تعدادی از کاربرد های عمومی مورد استفاده در موینگ ها شامل :  استفاده به عنوان تشخیص قدرت و جهت بازار و ساپورت و رزیستنس و... است.

اما تئوری که پشت این سیستم است شامل این استفاده های عمومی نمی شود و در واقعیک مفهوم جدید را مطرح می کند به نام فشردگی یا Compression .

بطور کلی می توان گفت پديده اي كه در اين روش مورد توجه قرار ميگيره فشرده شدن و تراكم طيفي از مووينگ ها در محدوده اي باريك و چند پيپي است كه در اثر توقف قيمت براي ذخيره انرژي مورد نياز جهت ادامه روند يا تغيير روند رخ ميدهد.

مثالی در مورد تشکیل این پترن در چارت :

بعد از این که تئوری کار را در پست قبلی عنوان کردم فک می کنم قبل از اینکه بخواهم بیشتر وارد مسائل فنی بشم اهداف خودم را از ایجاد این تاپیک و نحوه دنبال آن عنوان کنم.

بطور کلی هدف من برای این سیستم به سه بخش تقسیم میشه. دوستانی که تاپیک قبلی را دنبال کردند تا حدودی با نحوه کار و نتایج سیستم که توسط جناب صمدیان عنوان شده بود آشنا هستند.

اما هدف کلی که به سه بخش تقسیم می شود شامل :

هدف اول : شناسایی روند های بلند مدت توسط موینگ ها.
هدف دوم : ورود های مجدد پس از تشخیص صحت روند.
هدف سوم : همراهی با روند تا جای ممکن.

خوب هدف از ایجاد این تاپیک در حال حاضر تنها بررسی هدف اول و سوم هست و هدف دوم که مربوط به مدیریت سرمایه خاصی که برای این سیستم در نظر گرفته شده در انتها و یا در تاپیکی جدا گانه و پس از رسید به دو هدف دیگر بررسی خواهد شد.

پس بطور کل هدف از ایجاد این تاپیک : شناسایی روند های بلند مدت و همراهی با آن تا جای ممکن ، است

خوب قبل از پیشروی بیشتر بهتر هست ابزار مورد استفاده و تنظیمات چارت این سیستم را قرار بدهم.

همانطور که گفتم در این سیستم تنها از چند میانگین متحرک استفاده می شود.

میانگین هایی که در این روش استفاده می شود با دوره های : 6 و 18 و 36 و 54 و 72 و 90 و 108 و 126 و 144 و 168 و 186 و 200 و هگمی با تنظیمات Exponential و Close هستند.

می توانید Template  آن را دانلود کنید و یک نما از آن نیز در زیر آورده شده است .

بطور کلی بنظر میرسه می توان دو الگو را در این چارت مشاهده کرد.

و یا می توان اینگونه بیان کرد که دو نوع پترن برای شناسایی روند در این چارت می توان مشاهده کرد.

پترن فشردگی : اولین حالت این هست که بعد از به انجام رسیدن یک حرکت و موج قیمت در یک محدوده ای توقف می کند تا زمانی که مدل فشردگی رخ بدهد .



پترن تغییر نقش : در انتهای موج قبلی قیمت از موینگها فاصله گرفته ولی برای برگشت منتظر مدل فشردگی نمیشه و با قدرت از مووینگها رد شده و ویژگی ساپورت و رزیستنس آنها را با هم عوض میکند .
(که البته اگر در تایم های پایین تر این منطقه رو بررسی کنیم حتما مدل فشردگی رخ داده است).


نکته : پترن ها در تایم های مختلفی شکل می گیرد که در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.

استفاده اصلی از مووینگها در این روش گرفتن موجها بوسیله شناسایی مدل فشردگی مووینگهاست که سه مرحله دارد.

محله اول ( compression ) : فشردگی مووینگها که نشان از جمع شدن قدرت بازار و ایجاد شدن پتانسیل جهت بروز یک حرکت قابل توجه بسته به تایم فریم بروز فشردگی است.

مرحله دوم ( release ) : خارج شدن مووینگها از حالت فشردگی و قرار گرفتن بترتیب پریودهاشون یا همون release که جهت روند پیش رو را به ما نشان میدهد.

مرحله سوم ( separation ) : در نهایت دور شدن مووینگها از هم دیگر که در حین حرکت موج قیمت این اتفاق میافتد.

به این الگو CRS نیز گفته می شود.

بنظرم بعد از مشخص کردن الگوی فشردگی دو مسئله مطرح است.

1 - نحوه شناسایی الگو
2 - عملکرد الگو


یعنی اینکه چگونه بتوانیم الگو های صحیح فشردگی را در چارت شناسایی کنیم و مسئله دوم اینکه چطور عملکرد الگو را بتوانیم با دقت مناسبی پیش بینی کنیم.
منظورم از عملکرد این است که بتوانیم میزان حرکت الگو را مشخص کنیم و در واقع طول حرکت مدنظر است.

امروز با بازشدن بازار و در اولین روز هفته در ارز های ین حرکت خوبی را مشاهده کردیم.

ارز EurJpy را بصورت مولتی تایم فریم بررسی می کنم.

در تایم 5 دقیقه فشردگی را با مستطیل سبز رنگ مشخص کردم.



اما این فشردگی در یک تایم بالاتر یعنی در تایم 15 دقیقه به صورت زیر بوده است.



همانطور که مشخص است این الگوی فشردگی تنها در تایم 5 دقیقه صورت گرفته است و البته در تایم 1 دقیقه نیز فشردگی مشاهده می شود.
اما در تایم های بالاتر نظیر 15 دقیقه و یک ساعته و چهارساعته فشردگی مشاهده نمی شود.
آنچه که این الگو به ما می آموزد این است که حتی الگوی فشردگی در یک تایم پایین مانند 5 دقیقه نیز ممکن است روند خوبی را پیش روی ما قرار بدهد.
با توجه به این مسئله بنظرم باید به دنبال راهکاری باشیم که بتواند با علائم دیگر موجود در چارت بلندی این روند را قابل پیش بینی سازد.
البته با کمی دقت در تایم 1 ساعته و 4 ساعته واگرایی صعودی کاملا مشخص است.



سوالی که مطرح می شود این است که آیا صرفا با وجود یک الگوی فشردگی و وجود واگرایی در تایم بالا می توانیم در اکثر اوقات انتظار یک روند بلند را داشته باشیم؟

فکر میکنم برخورد با خط روند هدف نسبتا مناسبی می تواند باشد: